Dans cette présentation que nous animerons avec IHS Markit, nous discuterons les enjeux de disponibilité et de liquidité des données de marché sous-jacentes au calibrage des Générateurs de Scénarios Economiques. Nous rappellerons les exigences règlementaires en la matière et présenterons une étude d’impact selon différentes qualités de données sur l’exemple des volatilités implicites action. Nous présenterons les variations obtenues en termes de déformation des trajectoires économiques et de valorisation des engagements d’assurance.

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