La dernière analyse comparative de l’EIOPA sur les Modèles Internes a mis en exergue la matérialité des risques de marché en comparaison de la Formule Standard, en particulier concernant les niveaux de chocs associés au risque action et le traitement du risque de spread au titre des obligations souveraines. Après une présentation des principales conclusions de cette analyse benchmark, ce webinaire présentera des perspectives sur la modélisation des risques action et de spread souverain, et discutera différents enseignements sur les opportunités de traitement associées au sein des Modèles Internes.

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