Recherche et développement


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Avec les problématiques de valorisation économique (MCEV, IFRS) ainsi que la mise en oeuvre du nouveau dispositif européen de solvabilité (Solvabilité II), les compagnies d’assurance sont amenées à modéliser la vision économique de leur performance et de leurs risques de manière de plus en plus sophistiquée. Dans ce contexte, le pôle Recherche et Développement du cabinet Milliman à Paris accompagne les compagnies dans la mise en œuvre de nouvelles méthodologies actuarielles et financières.

La cellule R&D de Milliman à Paris est une équipe constituée d'experts travaillant étroitement avec les professionnels du monde de l'assurance et de la finance ainsi qu'avec les scientifiques rattachés à différents laboratoires de recherche. L'objet de cette structure est de répondre aux problématiques techniques de l'ensemble des clients en développant à la fois de nouvelles approches et de nouveaux outils. Il s'agit donc d'une activité appliquée tirant sa valeur ajoutée du lien très fort qu'elle entretient avec la recherche académique et les compagnies d'assurance.

La structure R&D met son expertise à la disposition de nos clients en les assistant dans la modélisation actuarielle et financière de leurs risques.

Les domaines d'expertise de la cellule R&D constituent un très large spectre :

  • Méthodologies de calcul du capital économique: techniques de simulations dans les simulations et construction d'algorithmes d'accélération, assistance à la calibration de « formules standard » ajustées aux compagnies, utilisation de Replicating Portfolios
  • Modélisation des risques: construction et calibration de générateurs de scénarios économiques, modélisation stochastique de la mortalité, mise en œuvre de techniques de provisionnement stochastique non-vie
  • Pricing et hedging de Variable Annuities
  • Titrisation des risques d'assurance